Seminar Tugas Akhir

Andre Dharma
g54120078

Peramalan Return Harga Saham dengan Menggunakan Metode ARIMA-EGARCH dan SARIMA-EGARCH

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seorang investor di dalam suatu perusahaan. Salah satu pertimbangan investor dalam membeli saham adalah ekspektasi imbal hasil (return) yang akan diperoleh. Oleh karena itu perlu dilakukan pemodelan dan peramalan untuk memprediksi return harga saham di waktu yang akan datang. Dalam pemodelan dan peramalan return harga saham ini sering terdapat masalah heteroskedastisitas. Pemodelan dan peramalan ini menggunakan metode ARIMA-EGARCH dan SARIMA-EGARCH untuk menyelesaikan masalah heteroskedastisitas. Hasil peramalan berdasarkan kedua metode tersebut menunjukkan hasil yang relatif sama. Hal tersebut juga membuktikan bahwa data tersebut tidak bersifat musiman.