Seminar Tugas Akhir

Dwi Ayu Ambarwati
g54140011

Perbandingan Metode Monte Carlo dan Kuasi Monte Carlo dalam Penentuan Harga Opsi Eropa

Opsi adalah suatu kontrak antara dua pihak di mana pemegang opsi mempunyai hak untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu dengan harga yang telah ditentukan, pada atau sebelum waktu jatuh tempo. Opsi sebagai produk derivatif dapat mengurangi dampak risiko dalam berinvestasi dengan melakukan hedging (lindung nilai). Opsi Eropa merupakan opsi yang hanya dapat dieksekusi pada saat jatuh tempo. Karya ilmiah ini membahas penentuan harga opsi Eropa dengan menggunakan metode Monte Carlo dan Kuasi Monte Carlo dan hasilnya dibandingkan dengan harga opsi standar yang telah dihitung dengan menggunakan model Black Scholes. Berdasarkan hasil penghitungan, metode Kuasi Monte Carlo lebih cepat menuju konvergen dibandingkan metode Mote Carlo, serta metode Kuasi Monte Carlo memiliki galat relatif yang lebih kecil dibandingkan dengan metode Monte Carlo dalam penentuan harga opsi Eropa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode Kuasi Monte Carlo merupakan metode yang lebih baik dibandingkan metode Monte Carlo dalam penentuan harga opsi Eropa.