Beranda 
Mahasiswa & Alumni Alumni Program Sarjana
Mahasiswa & Alumni Alumni Program Sarjana
Data Skripsi
| Judul | : | Pemilihan Portofolio Menggunakan Beta Terbaik |
| Jenis | : | Skripsi |
| Penulis | : | Eli Gusdianti |
| NRP | : | G54104027 |
| Tanggal Lulus | : | 20 April 2009 |
| Tanggal Seminar | : | 24 December 2008 14:00 |
| Tanggal Sidang | : | 27 January 2009 10:00 |
| Pembimbing | : |
Dr. Donny Citra Lesmana, S.Si., M.Fin.Math. Dr. Ir. Retno Budiarti, MS. |
| Ringkasan | : | Capital Asset Pricing Model (CAPM) memberikan prediksi yang tepat tentang hubungan antara risiko dan imbal hasil yang diharapkan. Hubungan ini mempunyai fungsi penting, salah satunya menyediakan tolok ukur tingkat imbal hasil untuk mengevaluasi alternatif investasi yang mungkin. Beta dari suatu sekuritas merupakan ukuran risiko yang tepat karena beta adalah proporsional terhadap risiko yang disumbangkan sekuritas tersebut di dalam portofolio aset yang berisiko yang optimal. Dengan menggabungkan variabel target ke dalam preferensi investor, diperoleh suatu best-beta CAPM (BCAPM) yang membahas tentang teori CAPM sederhana dengan meningkatkan akurasi penetapan harga. Tulisan ini bertujuan untuk memperoleh suatu variasi sederhana tentang CAPM, yang disebut BCAPM, dan mempertimbangkan tingkat aplikasi CAPM dalam dunia nyata, menggunakan teori dan suku bunga praktis. Makalah ini menganalisis portofolio pasar dalam akurasi penentuan harga, dengan menggunakan beta terbaik yang dipilih dengan membandingkan CAPM dan BCAPM. Model ini juga memberikan ukuran risiko dan memperkecil alfa untuk pemilihan portofolio. |
Copyright © 2024 Matematika IPB
