Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

Beranda arrow Mahasiswa & Alumni arrow Alumni Program Sarjana
 
Data Skripsi
 
Judul : Perbandingan Metode Monte Carlo dan Kuasi Monte Carlo dalam Penentuan Harga Opsi Eropa
Jenis : Skripsi
Penulis : Dwi Ayu Ambarwati
NRP : g54140011
Tanggal Lulus : 14 August 2018
Tanggal Seminar : 23 July 2018 11:00
Tanggal Sidang : 03 August 2018 08:30
Pembimbing : Dr. Donny Citra Lesmana, S.Si., M.Fin.Math.
Ringkasan : Opsi adalah suatu kontrak antara dua pihak di mana pemegang opsi mempunyai hak untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu dengan harga yang telah ditentukan, pada atau sebelum waktu jatuh tempo. Opsi sebagai produk derivatif dapat mengurangi dampak risiko dalam berinvestasi dengan melakukan hedging (lindung nilai). Opsi Eropa merupakan opsi yang hanya dapat dieksekusi pada saat jatuh tempo. Karya ilmiah ini membahas penentuan harga opsi Eropa dengan menggunakan metode Monte Carlo dan Kuasi Monte Carlo dan hasilnya dibandingkan dengan harga opsi standar yang telah dihitung dengan menggunakan model Black Scholes. Berdasarkan hasil penghitungan, metode Kuasi Monte Carlo lebih cepat menuju konvergen dibandingkan metode Mote Carlo, serta metode Kuasi Monte Carlo memiliki galat relatif yang lebih kecil dibandingkan dengan metode Monte Carlo dalam penentuan harga opsi Eropa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode Kuasi Monte Carlo merupakan metode yang lebih baik dibandingkan metode Monte Carlo dalam penentuan harga opsi Eropa.

Random Quotes

Nyanyian ibu untuk menidurkan anaknya ketika kecil adalah suara yang paling merdu di dunia.

anonim