Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

Alumni
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Sidang Tugas Akhir Yulianasari
From Jumat, Desember 02 2011 -  13:00
To Kamis, Januari 01 1970 - 08:00
Every day
by  Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya Hits : 1544

Sidang Tugas Akhir

Yulianasari
g54070043

Dosen Pembimbing

Dr. Ir. I Gusti Putu Purnaba, DEA.
Ir. Retno Budiarti, MS.

Dosen Penguji Dr. Ir. I Wayan Mangku, M.Sc.

Penentuan Premi Optimal pada Portofolio Heterogen dengan Menggunakan Pemrograman Tak Linear

Asuransi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk meminimumkan kerugian yang disebabkan oleh kejadian tidak terduga. Sebagai kewajiban dari keikutsertaan dalam jasa asuransi, pihak tertanggung harus membayar sejumlah premi yang disepakati dengan perusahaan asuransi. Salah satu risiko yang dihadapi perusahaan asuransi yaitu jika premi yang dibayarkan tidak mencukupi pembayaran klaim yang diajukan. Oleh karena itu dalam menentukan premi, risiko tersebut pelu dipertimbangkan. Premi optimal dari suatu asuransi dapat ditentukan dengan menggunakan pemrograman tak linear. Pada portofolio heterogen yang terdiri dari sejumlah besar pemegang polis asuransi yang terbagi menjadi beberapa kelas dimana setiap pemegang polis berisiko, akan ditentukan premi optimal dengan menggunakan pemrograman tak linear. Pemrograman tak linear tersebut meliputi fungsi objektif yaitu meminimumkan jumlah beda kuadrat terboboti antara besarnya total klaim dan total premi yang dibayarkan, terhadap kendala persamaan linear yaitu tingkat risiko yang telah diberikan sebesar α. Namun karena bentuk kendalanya adalah peluang, maka digunakanlah teorema Limit Pusat untuk mempermudah penghitungan. Langkah pertama penentuan premi optimalnya adalah dengan menentukan titik ekstrem dari fungsi pada masalah optimasi kemudian langkah selanjutnya adalah membuktikan bahwa titik kritis tersebut adalah minimum dengan menggunakan matriks Hesse dimana akan dibuktikan bahwa matriks Hesse tersebut adalah matriks definit positif dengan menggunakan dua lema terkait matriks definit positif.

Back

JEvents v1.4.2   Copyright © 2006-2007

Random Quotes

Nilai suatu kehebatan adalah tanggung jawab.

anonim