Seminar Tugas Akhir Edi Siswanto |
|
Kamis, Maret 21 2013, 14:00 - 15:00 |
by
Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
|
Hits : 2388 |
|
Seminar Tugas Akhir
Edi Siswanto g54080029
Pemodelan Harga Saham Menggunakan Model Levy dan Model Black-Scholes
Saham dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi tetapi saham juga memiliki risiko yang tinggi pula. Kerena harga saham berfluktuasi seiring dengan bertambahnya waktu, sehingga diperlukan model untuk menduga harga saham yang akan datang secara tepat. Model yang digunakan untuk menduga adalah model Lévy dan model Black-Scholes. Kedua model digunakan untuk memodelkan harga saham Bank America Corporation, kemudian hasil pendugaan digunakan untuk melihat ketepatan dalam menduga dari kedua model. Setelah dilakukan validasi model maka disimpulkan bahwa model Black-Scholes lebih tepat untuk menduga harga saham Bank America Corporation dari pada model Lévy. |