Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
Data Skripsi
 
Judul : Penilaian Opsi dan Pengendalian Resiko dengan Menggunakan Greeks untuk Opsi Call dan Put Eropa
Jenis : Skripsi
Penulis : Aep Saeful Bahri
NRP : G05499006
Tanggal Lulus : 25 April 2005
Tanggal Seminar : 29 March 2005 15:00
Tanggal Sidang : 05 April 2005 14:00
Pembimbing : Drs. Effendi Syahril, Grad.Dipl.Sc.
Dr. Ir. Endar H. Nugrahani, MS.

Ringkasan : Kontrak Opsi Saham (KOS) adalah perjanjian antara dua pihak yang sepakat untuk memberikan hak kepada salh satu pihak untuk menjual saham (opsi put) atau membeli saham (opsi call) dengan harga tertentu sampai waktu jatuh tempo. Aset yang di jadikan dasar dalam perdagangan KOS adalah saha-saham yang tercatat dibursa yang memiliki likuiditas yang tinggi sesuai dengan keadaan pasar. salah satutipe opsi yang diperdagangkan dibursa adalah Opsi Eropa.Nilai KOS (nilai opsi) diperoleh dengan menggunakan solusi dari persamaan diferensial parsial BLack-Scholes atau ynag disebut sebagai formula black-scholes untu opsi call dan opsi put. Opsi call dan opsi putmemiliki perilaku yang bertolak belakang tetapi pada kenyataannya opsi call dan opsi put dapat dikombinasikan dalam suatu bentuk yang disebut put-call parit. Salah satu kegunaan dari formula black- scholes adalah sebagai alat untuk mengurangi resiko. Karya tulis ini juga membahas bagaimana cara mengendalikan resiko pada saat melakukan suatu KOS untuk opsi call dan put Eropa. Teknik untuk mengendalikan resiko ini disebut dengan greeeks. greek terdiri dri dekta, gamma, theta, vega dan rho yang masing- masing parameter tersebut dipengaruhi oleh harga saham, waktu, volatilitas dan tingkat sku bunga. parameter-parameter greek ini didapat dengan memanfaatkan formula black-scoles.

Random Quotes

Terdapat banyak kemungkinan untuk gagal kerana kejayaan hanya boleh dicapai dengan satu perkara iaitu USAHA.

anonim