Data Skripsi
| Judul | : | PENGGUNAAN VALUE-AT-RISK UNTUK MENGUKUR RISIKO DENGAN MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO |
| Jenis | : | |
| Penulis | : | Yunda Fitari |
| NRP | : | g54080064 |
| Tanggal Lulus | : | 13 February 2013 |
| Tanggal Seminar | : | 20 November 2012 14:00 |
| Tanggal Sidang | : | 10 January 2013 13:00 |
| Pembimbing | : |
|
| Ringkasan | : | Risiko didefinisikan sebagai bahaya, kerugian atau awal dari ketidakberuntungan. Risiko pasar adalah suatu risiko yang diakibatkan oleh kelakuan pasar di mana perusahaan tidak bisa mengendalikan risiko tersebut. Pada saat perusahaan tidak bisa mengendalikan risiko tersebut, hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah mengelola risiko. Pengukuran risiko merupakan bagian dari mengelola risiko dan dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan menggunakan Value-at-Risk (VaR). Tujuan karya ilmiah ini adalah mengukur risiko dengan menggunakan Value-at-Risk melalui simulasi Monte Carlo. Pengukuran risiko ini dilakukan untuk saham tunggal maupun portofolio dengan cara membangkitkan bilangan random yang dapat digunakan untuk menduga nilai Value-at-Risk. Hasil karya ilmiah ini menyatakan bahwa kestabilan nilai Value-at-Risk bergantung banyaknya pengulangan yang dilakukan dalam menghitung nilai Value-at-Risk. |
Random Quotes
Manusia lumrah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah mereka yang bertaubat
Copyright © 2024 Matematika IPB
