Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
Data Skripsi
 
Judul : Penghitungan Kerugian yang Tak Terduga Sebagai Risiko Kredit dari Portofolio Pinjaman
Jenis : Skripsi
Penulis : Putri Claristha Violetta
NRP : g54100104
Tanggal Lulus : 08 July 2015
Tanggal Seminar : 21 May 2015 10:00
Tanggal Sidang : 03 June 2015 13:00
Pembimbing : Ruhiyat, S.Si., M.Si.
Dr. Donny Citra Lesmana, S.Si., M.Fin.Math.

Ringkasan : Pengukuran risiko kredit dari portofolio pinjaman biasanya menggunakan Value at Risk (VaR) yang digunakan dalam sebuah model untuk menghitung kerugian maksimum yang berpotensi (maximum potential loss) atau nilai harapan kerugian (expected loss) dari portofolio. Namun, pengukuran ini bersifat tidak sederhana serta simulasinya memerlukan perhitungan yang sangat besar dan waktu yang lama. Dalam karya ilmiah ini diusulkan sebuah metode yang lebih sederhana untuk menghitung risiko kredit portofolio. Ide dan konsep penulisan mengacu pada artikel ilmiah yang berjudul A Simplified Method for Calculating the Credit Risk of Lending Portofolio oleh Ieda et.al. (2000).

Random Quotes

Seorang musuh terlalu banyak, seratus teman terlalu sedikit.

anonim