Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
Data Skripsi
 
Judul : Peramalan Return Harga Saham dengan Menggunakan Metode ARIMA-EGARCH dan SARIMA-EGARCH
Jenis : Skripsi
Penulis : Andre Dharma
NRP : g54120078
Tanggal Lulus : 21 October 2016
Tanggal Seminar : 30 August 2016 13:00
Tanggal Sidang : 19 September 2016 10:00
Pembimbing : Dr. Ir. Endar H. Nugrahani, MS.
Dr. Ir. Hadi Sumarno, MS.

Ringkasan : Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seorang investor di dalam suatu perusahaan. Salah satu pertimbangan investor dalam membeli saham adalah ekspektasi imbal hasil (return) yang akan diperoleh. Oleh karena itu perlu dilakukan pemodelan dan peramalan untuk memprediksi return harga saham di waktu yang akan datang. Dalam pemodelan dan peramalan return harga saham ini sering terdapat masalah heteroskedastisitas. Pemodelan dan peramalan ini menggunakan metode ARIMA-EGARCH dan SARIMA-EGARCH untuk menyelesaikan masalah heteroskedastisitas. Hasil peramalan berdasarkan kedua metode tersebut menunjukkan hasil yang relatif sama. Hal tersebut juga membuktikan bahwa data tersebut tidak bersifat musiman.

Random Quotes

Pertahanan terbaik terhadap fitnah adalah kebenaran. Orang yang terbuka tak pernah takut mengatakan semuanya pada dunia.

anonim