Sidang Tugas Akhir

Irfan Nur Affandi
g54100084

Penyelesaian Numerik Model Black-Scholes Menggunakan Metode Beda Hingga Upwind

Produk derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada nilai aset yang mendasarinya (underlying asset). Salah satu produk derivatif yang diperdagangkan dalam pasar keuangan adalah opsi. Opsi merupakan suatu kontrak antara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual yang memberikan hak untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu dengan harga yang telah ditentukan, pada atau sebelum waktu yang ditentukan. Opsi dibagi menjadi dua jenis, yaitu opsi call dan opsi put. Menurut waktu eksekusinya, opsi dibagi menjadi opsi tipe Eropa (European option) dan opsi tipe Amerika (American option). Model Black-Scholes merupakan suatu model yang digunakan untuk menentukan harga opsi. Model Black-Scholes hanya dapat digunakan pada opsi tipe Eropa yang dieksekusi pada saat jatuh tempo. Model Black-Scholes dapat diselesaikan secara numerik dengan menggunakan metode beda hingga. Metode beda hingga yang akan digunakan untuk menyelesaikan secara numerik model Black-Scholes dalam penelitian ini adalah metode implisit pada diskretisasi waktu dan metode beda hingga upwind pada diskretisasi ruang.