Seminar Tugas Akhir

Sri Ramadaniaty
g54100097

Pemodelan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Menggunakan Hidden Markov Satu Waktu Sebelumnya

Nilai tukar Rupiah menjadi acuan penting dalam pergerakan grafik perekonomian Indonesia. Perubahan nilai tukar Rupiah merupakan suatu kejadian yang bisa terjadi kapan saja dalam jangka waktu yang panjang dan perubahan yang terjadi mungkin terjadi kembali di masa mendatang. Jika penyebab kejadian tidak diamati secara langsung dan membentik rantai Markov, maka pasangan kejadian dan penyebabnya dapat dimodelkan dengan model hidden Markov. Model hidden Markov satu waktu sebelumnya dapat diaplikasikan untuk nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika di mana nilai tukar Rupiah sebagai proses observasinya dan faktor penyebabnya sebagai rantai Markov. Parameter model diduga dengan menggunakan Maximum Likelihood dan perhitungannya menggunakan algoritma iterative Expectation Maximization (EM). Untuk memperudah proses pendugaan parameter, proses komputasi numerik dilakukan dengan menggunakan software Mathematica 10. Setelah penduga parameter didapatkan maka dapat dihitung nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika yang akan datang.