Sidang Tugas Akhir Rizki Fitriya |
|
From Jumat, Juni 29 2018 - 09:00 To Kamis, Januari 01 1970 - 13:00 Every day |
by
Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
|
Hits : 2265 |
|
Sidang Tugas Akhir
Rizki Fitriya g54140051
Penghitungan Sebaran Gabungan Poisson-Generalized Inverse Weibull dengan Metode Simulasi Monte Carlo
Sebaran gabungan digunakan untuk menentukan besarnya risiko total yang mungkin terjadi dalam periode waktu tertentu. Sebaran ini diperoleh dengan menggabungkan sebaran claim freguency dan sebaran claim severity. Jika banyaknya klaim menyebar Poisson dan besarnya klaim menyebar generalized inverse Weibull, maka sebaran gabungannya tidak mudah ditentukan secara analitik. Oleh karena itu, dalam karya ilmiah ini digunakan metode simulasi Monte Carlo untuk memperoleh pendekatan dari sebaran gabungan tersebut. Kemudian, dengan menggunakan sebaran gabungan hampiran tersebut, dapat dihitung nilai dugaan dari dua ukuran risiko, yaitu value at risk dan tail value at risk. |