Seminar Tugas Akhir

Siti Fadiyatun Nikmah
G54104036

Pemodelan Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar Menggunakan Deret Waktu Hidden Markov Dua Waktu Sebelumnya

Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar mengalami perubahan setiap waktunya dalam periode yang panjang dan perubahan yang terjadi mungkin terjadi kembali di masa mendatang. Jika penyebab kejadiannya tidak diamati secara langsung dan membentuk suatu rantai Markov maka perubahan nilai tukar Rupiah dapat dimodelkan dengan model deret waktu hidden Markov. Untuk menggambarkan perilaku nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar, dalam karya ilmiah ini digunakan model deret waktu hidden Markov dua waktu sebelumnya. Model ini mengasumsikan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar bergantung pada rantai Markov yang merupakan penyebab kejadian yang tidak diamati dan nilai tukar Rupiah dua waktu sebelumnya. Parameter model diduga dengan menggunakan metode Maximum Likelihood dan perhitungannya digunakan algoritme iteratif Expectation Maximization (EM). Untuk mempermudah proses komputasi numerik digunakan software Mathematica 6. Setelah penduga parameter diperoleh maka dapat diprediksi nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar yang akan datang. Dari hasil yang diperoleh, model deret waktu hidden Markov dua waktu sebelumnya dapat memodelkan perubahan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar dengan sangat baik. Ini dilihat dari nilai galat maksimum adalah 220,02 (2,32 %), nilai galat minimum adalah 0,12 (0,0013 %), dan rataan galat 55,26 (0,59%).