Sidang Tugas Akhir

Rafidha
G54054308

Nilai Umum Asuransi Menggunakan Teori Kontrol Optimum

Secara umum, produk asuransi memerlukan perhitungan premi. Prinsip perhitungan premi antara lain dengan prinsip nilai harapan, momen orde tertinggi, dan teori utilitas. Namun, ternyata semua prinsip ini gagal untuk menghitung sifat kompetitif alamidari penentuan harga premi asuransi. Oleh karena itu, Taylor (1986) membawa permasalahan ini ke suatu model formulasi berdasarkan permintaan dan sebaran klaim. Taylor (1986) menggunakan model deterministik diskret, dimana analisisnya menggunakan teori kontrol optimum sehingga memaksimumkan kekayaan akhir asuransi. Asumsi ini membawa ke suatu strategi premi bang-bang optimum, dimana aplikasinya di asuransi tidak bisa optimum. Model kemudian dimodifikasi dengan memperkenalkan tingkat premi yang diperoleh yang merepresentasikan tingkat akumulasi premi yang diterima nasabah lama dan baru. Model ini mempunyai dua fungsi permintaan yaitu fungsi hukum pangkat dan fungsi permintaan linear. Untuk dua fungsi permintaan diketahui bahwa keluar dari pasar, menetapkan premi di atas break even atau loss leading merupakan solusi optimum dan strategi optimum peka terhadap bentuk fungsi permintaan.