Sidang Tugas Akhir

Margi Wulandari
g54061577

Pemodelan Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar Menggunakan Deret Waktu Hidden Markov Model Hamilton 3-State

Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar merupakan suatu kejadian yang dapat terjadi kapan saja dalam suatu deret waktu yang panjang dan mungkin saja terulang kembali di masa yang akan datang. jika penyebab kejadiannya tidak diamati secara langsung dan membentuk suatu rantai Markov maka perubahan nilai tukar Rupiah dapat dimodelkan dengan model deret waktu hidden Markov. untuk menggambarkan perilaku nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar, dalam karya ilmiah ini digunakan model deret waktu hidden Markov model Hamilton 3-state. model ini mengasumsikan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar bergantung pada rantai Markov yang merupakan penyebab kejadian yang tidak diamati. penduga parameter yang akan dicari pada karya ilmiah ini menggunakan Maximum Likelihood Estimators yang perhitungannya menggunakan algoritma Expectation Maximization. untuk mempermudah mencari penduga parameter dalam deret waktu hidden Markov, dibuat suatu program komputasi dengan menggunakan Mathematica 7.0, agar hasil perhitungannya maksimal. dari hasil yang diperoleh, model deret waktu hidden Markov model Hamilton 3-state dapat memodelkan perubahan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar dengan cukup baik. ini dilihat dari galat maksimum adalah 17,96%, nilai galat minimum adalah 0,002%, dan rataan galat 3,81%.