Sidang Tugas Akhir

Mutia Indah Sari
g54070028

Pemodelan Harga Saham Menggunakan Generalisasi Proses Wiener dan Model ARIMA

Saham merupakan modal yang dikeluarkan perusahaan atau perseroan terbatas kepada masyarakat agar seseorang atau badan hukum memiliki sebagian hak dari perusahaan tersebut Perubahan harga saham dari waktu ke waktu sangat berpengaruh bagi para pemegang saham. Perubahan harga tersebut menentukan apakah sebuah saham akan dijual atau dibeli. Seperti diketahui bahwa harga saham berfluktuasi seiring dengan bertambahnya waktu karena itu diperlukan model harga saham untuk meramalkan harga saham untuk masa yang akan datang. Sehingga perlu dicari model yang paling baik dalam meramalkan harga saham tersebut. Harga saham dikatakan mengikuti proses stokastik kontinu. Salah satu pemodelan yang mengikuti proses stokasik kontinu adalah model Wiener, model Wiener menggambarkan perubahan evolusi dari suatu variabel yang menyebar normal. Setelah didapatkan perubahan harga saham maka peramalan dapat dilakukan. Harga saham merupakan data yang sangat memperhatikan waktu karena itu pemodelan menggunakan model ARIMA juga dapat digunakan dalam pemodelan ini. Model ARIMA digunakan pula untuk meramalkan saham untuk masa yang akan datang.