Seminar Tugas Akhir

Agustina Margaretha
g54080038

Prediksi Jangka Panjang dari Proses Poisson Siklik dengan Fungsi Intensitas Global yang Diketahui

Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak fenomena yang dapat dimodelkan dengan suatu proses stokastik. Proses stokastik merupakan model yang berkaitan dengan suatu aturan-aturan peluang.Proses stokastik dibedakan menjadi dua berdasarkan jenis waktu, yaitu proses stokastik dengan waktu diskret dan proses stokastik dengan waktu kontinu. Pada tulisan ini, pembahasan hanya dibatasi pada proses stokastik dengan waktu kontinu. Salah satu bentuk khusus dari proses stokastik dengan waktu kontinu adalah proses Poisson siklik (periodik).Tulisan ini mengkaji selang prediksi dengan cakupan peluang sebesar (1-a) untuk waktu tunggu dari peristiwa ke-m pada proses Poisson X setelah waktu 0, dengan menggunakan realisasi tunggal X(w) dari proses Poisson siklik X yang diamati pada masa lalu, yaitu pada interval waktu [-n,0].