Sidang Tugas Akhir

Fitriyah
g54080073

Pemodelan Harga Saham Menggunakan Model ARIMA dan Model GARCH

Bursa saham merupakan salah satu tempat kegiatan jual beli saham dalam sektor ekonomi. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dengan berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Keuntungan yang menarik merupakan alasan seorang investor berinvestasi. Pergerakan harga saham berkaitan dengan faktor ketidakpastian sehingga investor harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan baik sebelum berinvestasi agar risiko yang ditanggung tidak terlalu besar. Pergerakan harga saham yang selalu berfluktuasi atau tidak berbentuk linear sehingga diperlukan metode khusus untuk memodelkan secara matematis. Peramalan harga saham sangat dibutuhkan bagi para pelaku perdagangan agar memiliki risiko yang lebih kecil. Peramalan Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) merupakan salah satu peramalan yang menggunakan nilai masa lalu. Di sektor ekonomi, volatilitas yang tinggi menyebabkan munculnya masalah heterskedastisitas yaitu dimana varian dari eror tidak konstan. Oleh karena itu, peramalan dengan menggunakan model ARIMA saja tidak cukup. Untuk itu diperlukan peramalan model Generalized Autoresressive Conditionally Heteroscedastic (GARCH) untuk menyelesaikan maslah heteroskedastisitas.