Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

Karya Ilmiah Alumni
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Seminar Tugas Akhir Edi Siswanto
Kamis, Maret 21 2013, 14:00 - 15:00 by  Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya Hits : 2378

Seminar Tugas Akhir

Edi Siswanto
g54080029

Dosen Pembimbing

Ir. Retno Budiarti, MS.
Dr. Ir. I Gusti Putu Purnaba, DEA.

Dosen Penguji Dr. Ir. Hadi Sumarno, MS.
   
Pembahas

Lina Dwi Oktafiani
Syahrul Agus Nasifa
Nurlaela Rosdiayana

Pemodelan Harga Saham Menggunakan Model Levy dan Model Black-Scholes

Saham dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi tetapi saham juga memiliki risiko yang tinggi pula. Kerena harga saham berfluktuasi seiring dengan bertambahnya waktu, sehingga diperlukan model untuk menduga harga saham yang akan datang secara tepat. Model yang digunakan untuk menduga adalah model LÚvy dan model Black-Scholes. Kedua model digunakan untuk memodelkan harga saham Bank America Corporation, kemudian hasil pendugaan digunakan untuk melihat ketepatan dalam menduga dari kedua model. Setelah dilakukan validasi model maka disimpulkan bahwa model Black-Scholes lebih tepat untuk menduga harga saham Bank America Corporation dari pada model LÚvy.

Back

JEvents v1.4.2   Copyright © 2006-2007

Random Quotes

Jangan menawar ikan yang masih didalam air.

anonim