Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
Data Skripsi
 
Judul : PENENTUAN NILAI OPSI AMERIKA SEBAGAI MASALAH BATAS BEBAS
Jenis : Skripsi
Penulis : Dhanny Ibnu Urfa
NRP : G05495001
Tanggal Lulus : 01 January 1970
Tanggal Seminar :
Tanggal Sidang :
Pembimbing : Drs. Effendi Syahril, Grad.Dipl.Sc.
Dr. Ir. Sri Nurdiati, M.Sc.

Ringkasan : Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini, kontrak opsi semakin populer diperdagangkan dibursa dunia. Kontrak opsi merupakan sarana infestasi yang nilainya bergantung kepada niali aset yang mendasarinya. Nilai opsi sangat dibutuhkan oleh pelaku bisnis dalam perdagangan opsi. Salah satu tipe opsi yang umum diperdagangkan di bursa adalah opsi amerika. Penelitian ini membahas penetuan nilai opsi amerika dengan saham sebagai aset yang mendasari kontrak opsi. Nilai opsi amerika memenuhi ketajsamaan dan kesamaan diferensial parsial (PDP) Black-Scholes. Bagian PDP Black-Scholes nilai opsi amerika mempunyai syarat batas yang tidak diketahui nilai-nilainya, sehingga masalh nilai opsi amerika disebut sebagai masalah batas bebas (MBB). Karena keadaan syarat batas yang tidak diketahui, maka solusi dari MBB nilai opsi amerika tidak dapat ditentukan secara analitik. Dengan mentransformasikan beberapa peubah MBB kedalam bentuk peubah tak berdimensi, maka akan dihasilkan perubahan bentuk MBB menjadi bentuk formulasi komplementer linear (FKL). FKL ini mempunyai nilai awal dan nilai batas yang diketahui. Namun, nilai batas yang dimiliki FKL terdefinisi di tak hingga. Karena keadaan nilai batas yang tidak sederhana, maka FKL tidak dapat dielesaikan secara analitik. Oleh sebab itu, untuk mencari solusi FKL digunakan metode numerik. Metode numerik yang digunakan adalah metode beda hingga dan metode proyeksi SOR. Metode beda hingga mengubah FKL menjadi masalh matriks berkendala. Nilai opsi amerika akan diperoleh setelah solusi masalah matriks berkendala tersebut ditransformasikan kembali kedalam bentuk peubah nilai opsi yang ada dalam MBB asal.

Random Quotes

Mereka yang cakap didalam bertahan akan menang bila saatnya menyerang.

anonim