Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
Data Skripsi
 
Judul : EKSEKUSI OPTIMAL TRANSAKSI PORTOFOLIO DENGAN MODEL BIAYA LINEAR
Jenis : Skripsi
Penulis : Rima Febrian
NRP : G54050424
Tanggal Lulus : 11 November 2009
Tanggal Seminar : 04 September 2009 10:00
Tanggal Sidang : 07 September 2009 11:00
Pembimbing : Dr. Ir. Retno Budiarti, MS.
Dr. Donny Citra Lesmana, S.Si., M.Fin.Math.
Ringkasan : Dalam melakukan investasi, kekayaan dialokasikan dengan membentuk portofolio yang terdiri atas aset bebas risiko dan aset berisiko yaitu saham. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi transaksi portofolio, diantaranya risiko volatilitas dan biaya transaksi. Aliran pendapatan diperoleh dengan menghasilkan portofolio optimal, yaitu mencari strategi perdagangan yang memiliki risiko minimum di antara semua portofolio yang memiliki keuntungan (expected return) yang sama. Dalam karya ilmiah ini, dibahas mengenai analisis eksekusi optimal transaksi portofolio yang bertujuan untuk meminimumkan kombinasi risiko volatilitas dan peningkatan biaya transaksi dari dampak pasar permanen dan temporer atau secara umum meminimumkan biaya implementasi shortfall. Dengan asumsi model biaya linear, diperoleh konstruksi eksplisit strategi optimal transaksi portofolio dengan menyelesaikan masalah nilai awal suatu persamaan beda sehingga diperoleh solusi spesifik trayektori perdagangan dan strategi perdagangan optimal, dan untuk setiap tingkat risiko (risk aversion) yang diberikan ada korespondensi trayektori perdagangan yang unik dengan fungsi utilitas adalah minimum.

Random Quotes

Barangsiapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang menyangka buruk kepadanya

Khalifah Umar al-Khattab