Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

Beranda arrow Akademik arrow S-1 Matematika arrow Karya Ilmiah Alumni
 
Data Skripsi
 
Judul : Penentuan Hedge Ratio Opsi Call dan Opsi Put Tipe Eropa dengan Menggunakan Model Black-Scholes
Jenis : Skripsi
Penulis : Gita Andriani
NRP : G54050740
Tanggal Lulus : 07 September 2009
Tanggal Seminar : 19 August 2009 08:00
Tanggal Sidang :
Pembimbing : Dr. Donny Citra Lesmana, S.Si., M.Fin.Math.


Ringkasan : Menurut Sharpe et al (1993), investasi adalah mengorbankan aset yang dimiliki sekarang guna menda¬patkan aset pada masa mendatang yang tentu saja dengan jumlah yang lebih besar. Bentuk investasi di bursa saham penuh risiko sehingga muncul sarana alternatif untuk berinvestasi. Salah satu investasi alternatif yang ditawarkan di bursa dunia adalah produk derivatif. Produk derivatif merupakan suatu instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada nilai aset yang mendasarinya. Salah satu dari produk derivatif adalah opsi. Opsi adalah suatu kontrak antara dua pihak di mana pemegang opsi mempunyai hak untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu dengan harga yang telah ditentukan, pada atau sebelum waktu yang telah ditentukan. Pada tahun 1973, Fisher Black dan Myron Scholes telah berhasil menyelesaikan masalah tentang penilaian opsi yang dikenal dengan model Black-Scholes. Salah satu kegunaan formula Black-Scholes ini adalah sebagai alat untuk mengendalikan risiko (hedging) dalam suatu opsi pada portofolio. Teknik untuk mengendalikan risiko secara umum dikatakan sebagai sensitivitas nilai opsi (Greeks). Greeks ini terdiri atas delta, gamma, theta, vega, dan rho.

Random Quotes

Memberi tidak harus mengasihi, tetapi mengasihi selalu disertai dengan pemberian.

anonim