Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

Beranda arrow Akademik arrow S-1 Matematika arrow Karya Ilmiah Alumni
 
Data Skripsi
 
Judul : Penentuan Nilai Umum Asuransi Menggunakan Teori Kontrol Optimum
Jenis : Skripsi
Penulis : Rafidha
NRP : G54054308
Tanggal Lulus : 25 November 2009
Tanggal Seminar : 04 November 2009 13:00
Tanggal Sidang : 09 November 2009 13:30
Pembimbing : Dr. Ir. I Gusti Putu Purnaba, DEA.
Drs. Siswandi, M.Si.

Ringkasan : Secara umum, produk asuransi memerlukan perhitungan premi. Prinsip perhitungan premi antara lain dengan prinsip nilai harapan, momen orde tertinggi, dan teori utilitas. Namun, ternyata semua prinsip ini gagal untuk menghitung sifat kompetitif alamidari penentuan harga premi asuransi. Oleh karena itu, Taylor (1986) membawa permasalahan ini ke suatu model formulasi berdasarkan permintaan dan sebaran klaim. Taylor (1986) menggunakan model deterministik diskret, dimana analisisnya menggunakan teori kontrol optimum sehingga memaksimumkan kekayaan akhir asuransi. Asumsi ini membawa ke suatu strategi premi bang-bang optimum, dimana aplikasinya di asuransi tidak bisa optimum. Model kemudian dimodifikasi dengan memperkenalkan tingkat premi yang diperoleh yang merepresentasikan tingkat akumulasi premi yang diterima nasabah lama dan baru. Model ini mempunyai dua fungsi permintaan yaitu fungsi hukum pangkat dan fungsi permintaan linear. Untuk dua fungsi permintaan diketahui bahwa keluar dari pasar, menetapkan premi di atas break even atau loss leading merupakan solusi optimum dan strategi optimum peka terhadap bentuk fungsi permintaan.

Random Quotes

semakin tua semakin bijaksana

anonim