Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
Data Skripsi
 
Judul : Pemodelan Stokastik suatu Permainan dengan Proses Martingale
Jenis : Skripsi
Penulis : Uly Amalia
NRP : G54101014
Tanggal Lulus : 14 April 2005
Tanggal Seminar : 28 March 2005 10:00
Tanggal Sidang : 31 March 2005 10:00
Pembimbing : Prof. Dr. Ir. I Wayan Mangku, M.Sc.
Dr. Ir. Retno Budiarti, MS.

Ringkasan : Dalam kehidupan sehari-hari,ada banyak hal yang merupakan proses stokastik.Proses ini terkait dengan peluang dari suatu kejadian,dimana kejadian yang akan datang tidak dapat diprediksi dengan pasti dan tepat.Salah satu contohnya adalah pada kasus perjudian,kasus ini dapat dimodelkan dalam suatu proses stokastik yang dikenal dengan martingale. Martingale merupakan versi umum dari permainan yang adil.Proses Stokastik [rumus..] dengan n bilangan bulat disebut proses martingale jika [rumus..] untuk semua n dan [rumus..] Adapun karya ilmiah ini membahas metode untuk menentukan nilai harapan dari waktu penghentian suatu permainan serta batas dari peluang barisan martingale.Di samping itu,dilakukan analisis pada submartingale dan supermartingale,analisis pada teorema kekonvergenan martingale,serta yang terakhir analisis pada martingale Doob. Dari analisis yang dilakukan,diperoleh bahwa submartingale dan supermartingale merupakan bentuk pertaksamaan dari martingale.Sedangkan dari teorema kekonvergenan martingale,kita dapat mengetahui bahwa jika [rumus..] adalah martingale dengan [rumus..] terbatas pada suatu nilai terhingga untuk semua n,maka [rumus..] ada dan finite.Sehingga dapat disimpulkan bahwa martingale [rumus..] konvergen ke suatu nilai. Selanjutnya,kita dapat melihat bahwa setiap mertingale yang terintegralkan seragam dapat dinyatakan sebagai martingale Doob.

Random Quotes

Dalam hal gaya, ikutilah arus. Dalam hal prinsip, berdirilah bagai batu karang.

anonim