Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
Data Skripsi
 
Judul : Pemodelan Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dolar Menggunakan Deret Waktu Hidden Markov Model Hamilton
Jenis : Skripsi
Penulis : Hirasawa
NRP : G54103030
Tanggal Lulus : 23 May 2007
Tanggal Seminar : 09 April 2007 13:00
Tanggal Sidang : 16 April 2007 13:00
Pembimbing : Dr. Dra. Berlian Setiawaty, MS.
Ir. Ngakan Komang Kutha Ardana, M.Sc.
Ringkasan : Nilai tukar Rupiah terhadap US DOllar mengalami perubahan setiap waktunya. Perubahan nilai tukar Rupiah dapat diakibatkan karena perang, krisis keuangan dan ekonomi, atau perubahan yang cukup signifikan pada kebijakan pemerintah, sehingga menimbulkan mosi tidak percaya bagi investor asing yang akan menginvestasikan dananya di Indonesia. Hal ini berakibat pada tingginya nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar. Namun kejadian ini, tidak diamati secara langsung (hidden). Untuk menggambarkan perilaku nilai tukar Rupiah tersebut, dalam karya ilmiah digunakan model deret waktu hidden Markov model Hamilton (1994). Model ini mengasumsikan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar bergantung pada rantai Markov yang merupakan penyebab kejadian yang tidak diamati dan nilai tukar Rupiah suatu waktu sebelumnya. Dalam model ini akan dicari penduga parameter. Salah satu metode untuk pendugaan parameter tersebut adalah dengan menggunakan Maximum Likelihood Estimators yang perhitungannya menggunakan algoritma Expectation Maximization. Untuk mempermudah mencari penduga parameter dalam model deret waktu Hidden Markov, dibuat suatu program komputasi dengan menggunakan Mathematica 5.2 for student, agar hasil perhitungannya maksimal. Dengan diperolehnya parameter, maka dapat dihitung nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar yang akan datang. Sebagai contoh, nilai dugaan pada bulan Februari 2007 adalah 9088.98, mendekati nilai sebenarnya yaitu 9073.11. Nilai galat maksimum adalah 2328.48786 dan nilai galat minimum adalah 1.63577. Dari hasil yang diperoleh secara keseluruhan, Model deret waktu Hidden Markov Hamilton dapat memodelkan dengan cukup baik perubahan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar.

Random Quotes

Hidup ibarat sebuah novel. Novel yang baik tercermin dari lembaran awal hingga akhir.

anonim