Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
Data Skripsi
 
Judul : Pemodelan Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar menggunakan Deret Waktu Hidden Markov Satu Waktu Sebelumnya
Jenis : Skripsi
Penulis : Dimas Hari Santoso
NRP : G54103037
Tanggal Lulus : 04 February 2008
Tanggal Seminar : 29 January 2008 08:30
Tanggal Sidang : 30 January 2008 13:00
Pembimbing : Dr. Dra. Berlian Setiawaty, MS.
Ir. Ngakan Komang Kutha Ardana, M.Sc.

Ringkasan : Perubahan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar dapat terjadi kapan saja dalam suatu periode waktu yang panjang dan perubahan yang terjadi mungkin terjadi kembali dimasa mendatang. Jika penyebab kejadiannya tidak diamati secara langsung dan membentuk rantai Markov maka perubahan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar dapat dimodelkan dengan deret waktu Hidden Markov. Model yang dibahas dalam karya ilmiah ini adalah model deret waktu Hidden Markov satu waktu sebelumnya di mana nilai tukar Rupiah sat ini selain bergantung pada nilai tukar Rupiah satu waktu sebelumnya, juga bergantung pada faktor penyebab saat ini dan satu waktu sebelumnya. Parameter model diduga menggunakan metode Maximum Likelihood dan dalam perhitungannya digunakan algoritma interatif Expectation Maximization (EM). Untuk mempermudah proses pendugaan parameter, proses komputasi numerik dilakukan dengan menggunakan software Mathematica 6. Setelah penduga parameter didapatkan maka dapat dihitung niali tukar Rupiah terhadap US Dollar yang akan datang. Dari hasil yang diperoleh , model deret waktu Hidden Markov satu waktu sebelumnya dapat memodelkan perubahan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar dengan sangat baik. Ini dilihat dari galat maksimum adalah 807,6963 (5,6773

Random Quotes

Tidak berbicara dengan orang yang dapat diajak bicara, berarti akan kehilangan seseorang. Berbicara dengan orang yang tidak dapat diajak bicara, berarti membuang kata-kata tanpa guna.

anonim