Judul | : | PENDUGA TIPE KERNEL BAGI KOMPONEN PERIODIK FUNGSI INTENSITAS PROSES POISSON PERIODIK DENGAN TREN LINEAR DAN MODIFIKASINYA |
Jenis | : | |
Penulis | : | Neneng Mila Marliana, S.Pd |
NRP | : | G551060131 |
Tanggal Lulus | : | 08 May 2010 |
Tanggal Seminar | : | |
Tanggal Sidang | : | |
Pembimbing | : |
Prof. Dr. Ir. I Wayan Mangku, M.Sc. Dr. Ir. Retno Budiarti, MS. Dr. Ir. Hadi Sumarno, MS. |
Ringkasan | : | Proses stokastik merupakan model yang berkaitan dengan suatu aturanaturan peluang. Proses stokastik dibedakan menjadi dua yaitu proses stokastik dengan waktu diskret dan proses stokastik dengan waktu kontinu. Salah satu bentuk khusus dari proses stokastik dengan waktu kontinu adalah proses Poisson periodik. Pada karya ilmiah ini ditentukan penentuan sifat-sifat statistika orde-2 penduga tipe kernel bagi komponen periodik fungsi intensitas proses Poisson periodik dengan tren linear dan modifikasinya untuk mereduksi bias dari penduga sebelumnya serta menentukan aproksimasi asimtotik bagi bias dan ragam penduga yang baru. Perumusan penduga bagi dan pada titik secara berturutturut sebagai berikut: dan Dari penduga di atas, diperoleh sifat-sifat statistika orde- 1dan orde-2. Selanjutnya dengan melihat hasil simulasi, diperlukan reduksi bias. Untuk mereduksi bias, di rumuskan penduga dari dan secara berurutan sebagai berikut: dimana adalah barisan bilangan real positif yang konvergen ke 0, yaitu untuk , dan untuk Sehingga diperoleh perumusan penduga bagi dengan koreksi bias, yaitu: Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengkajian yang dilakukan adalah sebagai berikut : Aproksimasi asimtotik orde-2 bagi ragam penduga: Aproksimasi asimtotik orde-2 bagi nilai harapan penduga: Aproksimasi asimtotik bagi ragam penduga dengan koreksi bias: Aproksimasi asimtotik bagi nilai harapan penduga dengan koreksi bias: Aproksimasi asimtotik bagi MSE penduga dengan koreksi bias: |