Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
Data Skripsi
 
Judul : Pemodelan Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar Menggunakan Deret Waktu Hidden Markov Model Hamilton 3-State
Jenis : Skripsi
Penulis : Margi Wulandari
NRP : g54061577
Tanggal Lulus : 30 November 2010
Tanggal Seminar : 05 November 2010 13:00
Tanggal Sidang : 11 November 2010 08:00
Pembimbing : Dr. Dra. Berlian Setiawaty, MS.
Ir. Ngakan Komang Kutha Ardana, M.Sc.
Ringkasan : Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar merupakan suatu kejadian yang dapat terjadi kapan saja dalam suatu deret waktu yang panjang dan mungkin saja terulang kembali di masa yang akan datang. jika penyebab kejadiannya tidak diamati secara langsung dan membentuk suatu rantai Markov maka perubahan nilai tukar Rupiah dapat dimodelkan dengan model deret waktu hidden Markov. untuk menggambarkan perilaku nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar, dalam karya ilmiah ini digunakan model deret waktu hidden Markov model Hamilton 3-state. model ini mengasumsikan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar bergantung pada rantai Markov yang merupakan penyebab kejadian yang tidak diamati. penduga parameter yang akan dicari pada karya ilmiah ini menggunakan Maximum Likelihood Estimators yang perhitungannya menggunakan algoritma Expectation Maximization. untuk mempermudah mencari penduga parameter dalam deret waktu hidden Markov, dibuat suatu program komputasi dengan menggunakan Mathematica 7.0, agar hasil perhitungannya maksimal. dari hasil yang diperoleh, model deret waktu hidden Markov model Hamilton 3-state dapat memodelkan perubahan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar dengan cukup baik. ini dilihat dari galat maksimum adalah 17,96%, nilai galat minimum adalah 0,002%, dan rataan galat 3,81%.

Random Quotes

Musim semi tidak selalu hijau.

anonim