Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
Data Skripsi
 
Judul : Perbandingan Nilai Opsi Call Tipe Eropa dengan Menggunakan Perluasan Model Vasicek dan Model Cox-Ingersoll-Ross
Jenis : Skripsi
Penulis : Nanu Nurul Fajri
NRP : g54062389
Tanggal Lulus : 02 February 2011
Tanggal Seminar : 20 December 2010 10:00
Tanggal Sidang : 10 January 2011 14:00
Pembimbing : Dr. Ir. Retno Budiarti, MS.
Teduh Wulandari Mas'oed M.Si.
Ringkasan : Produk derivatif merupakan suatu instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada nilai aset yang mendasarinya. Salah satu produk derivatif adalah opsi. Opsi adalah suatu kontrak antara dua pihak dimana pemegang opsi mempunyai hak untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu dengan harga dan waktu yang telah ditentukan. Penentuan nilai opsi call tipe Eropa ini bisa menggunakan beberapa model, diantaranya adalah model Vasicek dan model Cox-Ingersoll-Ross (CIR). Tetapi model Vasicek dapat memberikan nilai suku bunga yang negatif, model CIR memberikan alternatif supaya suku bunga tidak negatif. Pada karya ilmiah ini akan dibahas opsi call tipe Eropa, dengan aset yang mendasari adalah zero coupon bond. Sedangkan model yang akan digunakan adalah model Vasicek akan diperluas dan model CIR. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah (1) menganalisis perluasan model Vasicek, (2) membandingkan nilai opsi yang diperoleh menggunakan perluasan model Vasicek dan dengan menggunakan model satu-faktor CIR. Harga opsi call tipe Eropa yang diberikan oleh Perluasan model Vasicek dan model satu-faktor CIR hampir sama.

Random Quotes

Angin dan gelombang, selalu berada disisi para navigator.

anonim