Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
Data Skripsi
 
Judul : PEMODELAN HARGA SAHAM MENGGUNAKAN MODEL LEVY DAN MODEL BLACK-SCHOLES
Jenis :
Penulis : Edy Siswanto
NRP : g54080029
Tanggal Lulus : 25 April 2013
Tanggal Seminar : 21 March 2013 14:00
Tanggal Sidang : 05 April 2013 08:00
Pembimbing : Dr. Ir. Retno Budiarti, MS.
Dr. Ir. I Gusti Putu Purnaba, DEA.

Ringkasan : Saham dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. Tetapi, saham juga memiliki resiko yang tinggi pula, karena harga saham berfulkutuasi seiring dengan bertambahnya waktu. Oleh karena itu, diperlukan model yang tepat untuk menduga harga saham yang akan datang. Di dalam karya ilmiah ini, model Levy dibandingkan dengan model Black-Scholes untuk menduga harga saham Bank Of America Corporation. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa model Black-Scholes lebih tepat dari pada model Levy.

Random Quotes

Lebih baik kehilangan lelucon baru, daripada kehilangan kawan lama.

anonim