Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
Data Skripsi
 
Judul : APLIKASI MODEL BINOMIAL DALAM FORWARD CONTRACT DAN FORWARD EXCHANGE RATE CONTRACT
Jenis :
Penulis : Haryanto
NRP : g54080033
Tanggal Lulus : 01 May 2013
Tanggal Seminar : 18 February 2013 09:00
Tanggal Sidang : 26 February 2013 10:00
Pembimbing : Dr. Dra. Berlian Setiawaty, MS.
Dr. Ir. Retno Budiarti, MS.

Ringkasan : Dalam berinvestasi, investor pasti berharap memperoleh return yang maksimum namun investor harus menanggung risiko tertentu yang membuat investor berhati-hati dalam menanamkan uangnya. Oleh sebab itu, berkembanglah produk-produk yang digunakan untuk memperkecil risiko yang sering disebut produk derivatif. Terdapat berbagai macam bentuk produk derivatif diantaranya adalah forward contract dan forward exchange rate contract. Forward contract adalah perjanjian di mana investor diwajibkan untuk menjual atau membeli sebuah aset pada waktu yang telah ditentukan di waktu yang akan datang dengan harga yang telah disepakati. Forward exchange rate contract adalah perjanjian di mana investor mempunyai kewajiban untuk membeli atau menjual uang dengan exchange rates yang telah ditentukan pada waktu yang telah disepakati, tidak memperhatikan besarnya exchange rate pada waktu waktu yang telah disepakati. Dalam karya ilmiah ini dikaji cara menentukan harga dari produk derivatif pada waktu dan keadaan diskret menggunakan struktur model binomial. Model binomial adalah model sederhana yang memodelkan pergerakan harga aset dengan mengasumsikan bahwa terdapat dua kemungkinan pergerakan harga aset di masa mendatang yaitu harga akan naik atau turun. Model binomial yang mendasari ini adalah one-step binomial model di mana harga yang diketahui hari ini dapat menjadi dua kemungkinan nilai di masa depan. Struktur dalam one-step binomial model dapat diperluas menjadi multi-step binomial model. Dalam karya ilmiah ini model one-step binomial dan multi-step binomial digunakan untuk menentukan harga forward contract, dan forward exchange rate contract, kemudian diaplikasikan pada studi kasus transaksi luar negeri PT Bina Pertiwi periode Januari-September 2012. Hasil terbaik yang diperoleh dalam studi kasus PT Bina pertiwi adalah ketika menggunakan forward exchange rate contract dengan mengurangi kerugian sebesar Rp280.783.944,55.

Random Quotes

Awali cintamu dengan kemantapan agar berjalan dengan menyenangkan.

anonim