Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
Data Skripsi
 
Judul : PENGGUNAAN VALUE-AT-RISK UNTUK MENGUKUR RISIKO DENGAN MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO
Jenis :
Penulis : Yunda Fitari
NRP : g54080064
Tanggal Lulus : 13 February 2013
Tanggal Seminar : 20 November 2012 14:00
Tanggal Sidang : 10 January 2013 13:00
Pembimbing :


Ringkasan : Risiko didefinisikan sebagai bahaya, kerugian atau awal dari ketidakberuntungan. Risiko pasar adalah suatu risiko yang diakibatkan oleh kelakuan pasar di mana perusahaan tidak bisa mengendalikan risiko tersebut. Pada saat perusahaan tidak bisa mengendalikan risiko tersebut, hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah mengelola risiko. Pengukuran risiko merupakan bagian dari mengelola risiko dan dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan menggunakan Value-at-Risk (VaR). Tujuan karya ilmiah ini adalah mengukur risiko dengan menggunakan Value-at-Risk melalui simulasi Monte Carlo. Pengukuran risiko ini dilakukan untuk saham tunggal maupun portofolio dengan cara membangkitkan bilangan random yang dapat digunakan untuk menduga nilai Value-at-Risk. Hasil karya ilmiah ini menyatakan bahwa kestabilan nilai Value-at-Risk bergantung banyaknya pengulangan yang dilakukan dalam menghitung nilai Value-at-Risk.

Random Quotes

Rasa kebersamaan sangat perlu didalam menjaga hubungan timbal balik.

anonim