Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
Data Skripsi
 
Judul : Penyelesaian Numerik Model Black-Scholes Harga Opsi Tipe Eropa dengan Metode Fitted Finite Volume
Jenis : Skripsi
Penulis : Marini Izmalita
NRP : g54100014
Tanggal Lulus : 25 November 2015
Tanggal Seminar : 16 October 2015 13:00
Tanggal Sidang :
Pembimbing : Dr. Donny Citra Lesmana, S.Si., M.Fin.Math.
Ringkasan : Opsi merupakan kontrak yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli (opsi call) atau menjual (opsi put) suatu aset tertentu dengan harga yang telah ditentukan pada (opsi Eropa) atau sebelum (opsi Amerika) waktu yang telah ditentukan. Harga pasar untuk opsi call disebut call prices dan harga pasar untuk opsi put disebut put prices. Telah ditunjukkan oleh Black & Scholes (1973) bahwa harga opsi memenuhi persamaan diferensial parsial orde kedua terhadap waktu dan harga underlying asset. Persamaan tersebut kini dikenal sebagai persamaan Black-Scholes. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan metode diskretisasi terhadap persamaan Black-Scholes. Metode yang digunakan berdasarkan metode Fitted Finite Volume yang merupakan salah satu dari metode-metode beda hingga.

Random Quotes

Seseorang tidak perlu cemas bila orang lain tidak mengakui jasa-nya, ia baru boleh cemas apabila dirinya tidak mengakui jasa orang lain.

anonim