Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
Data Skripsi
 
Judul : Pemodelan Indeks Harga Saham Gabungan dan Penentuan Rank Correlation Dengan Menggunakan Copula
Jenis : Skripsi
Penulis : Ika Syattwa Bramantyo
NRP : g54100066
Tanggal Lulus : 29 September 2014
Tanggal Seminar : 27 June 2014 07:30
Tanggal Sidang : 21 August 2014 13:00
Pembimbing : Dr. Ir. Retno Budiarti, MS.
Dr. Ir. I Gusti Putu Purnaba, DEA.
Ringkasan : Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menurut Sunariyah adalah suatu rangkaian informasi historis mengenai pergerakan harga saham gabungan, sampai tanggal tertentu dan mencerminkan suatu nilai yang berfungsi sebagai pengukuran kinerja suatu saham gabungan di bursa efek. IHSG atau yang biasa disebut indeks saham saja dewasa ini dapat diperjual-belikan selayaknya saham biasa. Indeks saham dan saham memiliki karakteristik yang nyaris sama baik dalam bentuk data maupun risikonya. Sehingga, metode memodelkan data harga saham sama dengan metode memodelkan data harga indeks saham karena data keduanya berupa data deret waktu. Metode yang sudah sering digunakan adalah menggunakan model ARIMA-GARCH. Indeks saham memiliki risiko akibat dari ketidakpastian harga pasar maupun interaksi antar aset lainnya. Pada tahun 1959, Sklar memperkenalkan konsep copula sebagai fungsi yang dapat menggabungkan dua atau lebih fungsi marjinal menjadi fungsi sebaran bersama. Konsep ini sangat berguna untuk menggambarkan interaksi antar aset yang tentunya memiliki risiko yang berbeda-beda. Dalam perkembangannya, didapatkan metode rank correlation sebagai metode Dependence measures antar aset yang sangat sederhana. Dependence measures adalah pengukur ketergantungan antar aset keuangan yang bertujuan untuk membentuk sekumpulan aset atau portofolio yang optimal dimana risiko asetnya saling menutupi dan return yang didapatkan juga maksimal.

Random Quotes

Orang mulia dapat bergaul dengan orang lain tanpa membuat kelompok, orang picik berkelompok, tapi tidak dapat bergaul dengan orang lain.

anonim