Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
Data Skripsi
 
Judul : Penghitungan Sebaran Kerugian Agregat dengan Metode Monte Carlo
Jenis : Skripsi
Penulis : Indah Wahyuliati
NRP : g54110012
Tanggal Lulus : 02 March 2017
Tanggal Seminar : 29 November 2016 11:00
Tanggal Sidang : 13 December 2016 12:30
Pembimbing : Ruhiyat, M.Si, M.Act.Sc.
Dr. Dra. Berlian Setiawaty, MS.
Ringkasan : Risiko dapat diartikan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Dalam industri keuangan, salah satu elemen risiko yang sering muncul adalah risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional. Secara umum, risiko operasional terkait dengan sejumlah masalah yang berasal dari kegagalan suatu proses atau prosedur (BCBS 2006). Pengendalian risiko merupakan suatu hal yang penting dilakukan sebagai upaya mengontrol agar risiko operasional tidak menimbulkan kerugian. Sejalan dengan pentingnya pelaksanaan pengendalian risiko terutama dalam industri keuangan maka dibutuhkan penghitungan yang akurat mengenai modal risiko operasional. Salah satu metode yang digunakan untuk menghitung modal risiko operasional adalah Advanced Measurement Approach (AMA) dengan pendekatan Loss Distribution Approach (LDA). LDA merupakan metode untuk menghitung sebaran kerugian agregat yang didasarkan pada informasi data kerugian operasional internal yaitu data sebaran frekuensi dan data sebaran severitas sehingga pendekatan Loss Distribution Approach (LDA) operasional merupakan jumlah dari peubah acak atas kerugian operasional individu. Pada karya ilmiah ini, sebaran kerugian agregat dihitung dengan menggunakan metode Monte Carlo dengan membentuk model sebaran Compound. Manajemen risiko tidak akan bermakna apabila tidak disertai dengan kemampuan mengukur besarnya risiko. Oleh karena itu, Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) dari sebaran kerugian agregat juga akan dihitung.

Random Quotes

Jika seorang ibu mengatai anaknya bajingan, anda boleh percaya.

anonim