Beranda 
Akademik Program Studi S1 Matematika & S1 Aktuaria Karya Ilmiah Alumni
Akademik Program Studi S1 Matematika & S1 Aktuaria Karya Ilmiah Alumni
Data Skripsi
| Judul | : | Penentuan Harga Opsi Chooser dengan Menggunakan Metode Binomial |
| Jenis | : | |
| Penulis | : | Choirul Fajri |
| NRP | : | g54130013 |
| Tanggal Lulus | : | 17 July 2017 |
| Tanggal Seminar | : | 25 April 2017 13:00 |
| Tanggal Sidang | : | 30 May 2017 09:48 |
| Pembimbing | : |
Dr. Donny Citra Lesmana, S.Si., M.Fin.Math. Ruhiyat, M.Si, M.Act.Sc. |
| Ringkasan | : | Opsi chooser adalah opsi yang memberikan hak kepada pemilik opsi untuk memutuskan di beberapa titik dalam waktu sebelum jatuh tempo apakah menjadikan opsi tersebut sebagai opsi call atau opsi put. Opsi chooser dapat diterapkan dalam tipe Eropa atau tipe Amerika. Karya ilmiah ini membahas tentang penentuan harga opsi chooser tipe Eropa menggunakan metode binomial dan menganalisis pengaruh beberapa parameter terhadap harga opsi chooser. Nilai hampiran opsi chooser dihitung menggunakan metode binomial, sedangkan nilai “eksak” didapatkan dari mengambil nilai hampiran dengan n (langkah) yang besar. Berdasarkan hasil penghitungan, pergerakan nilai opsi awalnya berfluktuasi kemudian nilai hampiran opsi chooser tipe Eropa semakin mendekati nilai “eksak” sehingga akan konvergen ke suatu nilai tertentu seiring bertambahnya langkah binomial. |
Copyright © 2024 Matematika IPB
