Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
Data Skripsi
 
Judul : Pendugaan Ukuran Risiko dari Risiko Total dengan Claim Severity yang Menyebar Exponentiated Inverted Weibull
Jenis :
Penulis : Siti Ira Rohaya
NRP : g54130045
Tanggal Lulus : 02 August 2017
Tanggal Seminar : 29 May 2017 08:00
Tanggal Sidang : 05 July 2017 09:00
Pembimbing : Dr. Dra. Berlian Setiawaty, MS.
Ruhiyat, M.Si, M.Act.Sc.
Ringkasan : Total risiko adalah jumlah dari semua risiko yang dialami dalam suatu periode waktu tertentu yang terdiri atas claim frequency dan claim severity. Penggabungan anrata sebaran claim frequency dan claim severity disebut sebaran compound. Pada tugas akhir ini, sebaran compound selanjutnya disebut dengan sebaran total risiko. Sebaran total risiko yang digunakan adalah sebaran Poisson-exponentiated inverted Weibull dan binomial negatif-exponentiated inverted Weibull. Pada pemodelan total risiko terdapat dua ukuran penting yaitu Value at Risk (VaR) dan Tail Value at Risk (TVaR). Secara umum, formula untuk menghitung besar peluang total risiko jika digunakan secara langsung tidak efisien karena sangan rumit. Oleh karena itu, digunakan perhitungan secara numerik dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan dapat dibangkitkan melalui software Mathematica 11.0 sehingga diperoleh nilai dugaan Value at Risk (VaR) dan Tail Value at Risk (TVaR).

Random Quotes

Kebijakan itu seperti cairan, kegunaannya terletak pada penerapan yang benar, orang pintar bisa gagal karena ia memikirkan terlalu banyak hal, sedangkan orang bodoh sering kali berhasil dengan melakukan tindakan tepat.

anonim