Judul | : | Penentuan Nilai Opsi Asia Tipe Eropa dengan Floating Strike Menggunakan Metode Binomial: Studi Kasus PT Bukit Asam |
Jenis | : | Skripsi |
Penulis | : | Tiara Sinta Muharomah |
NRP | : | g54140022 |
Tanggal Lulus | : | 21 September 2018 |
Tanggal Seminar | : | 09 August 2018 11:00 |
Tanggal Sidang | : | 15 August 2018 10:00 |
Pembimbing | : |
Dr. Donny Citra Lesmana, S.Si., M.Fin.Math. |
Ringkasan | : | Salah satu cara yang dapat digunakan investor untuk meminimumkan risiko dalam berinvestasi adalah dengan memilih produk derivatif. Produk derivatif yang dapat dipilih ialah opsi. Opsi Asia merupakan opsi yang payoff-nya bergantung pada rata-rata harga saham selama masa berlaku opsi. Berdasarkan nilai payoff-nya, opsi Asia dibedakan menjadi dua jenis yaitu average value option dan average strike option. Average strike option atau biasa dikenal sebagai opsi Asia dengan floating strike merupakan opsi yang payoff-nya dipengaruhi oleh harga saham rata-rata dan harga saham saat jatuh tempo. Karya ilmiah ini membahas penentuan nilai opsi Asia tipe Eropa dengan floating strike menggunakan metode binomial. Metode binomial digunakan untuk menentukan nilai opsi Asia pada saham PT Bukit Asam. Berdasarkan hasil penghitungan, metode binomial dapat digunakan untuk menghitung nilai opsi Asia tipe Eropa dengan floating strike dan menghasilkan nilai numerik yang konvergen. |
Alangkah baiknya jika kita boleh membuka dan menutup telinga semudah kita menutup dan membuka mata