Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
Data Skripsi
 
Judul : Penentuan Nilai Opsi Asia Tipe Eropa dengan Floating Strike Menggunakan Metode Binomial: Studi Kasus PT Bukit Asam
Jenis : Skripsi
Penulis : Tiara Sinta Muharomah
NRP : g54140022
Tanggal Lulus : 21 September 2018
Tanggal Seminar : 09 August 2018 11:00
Tanggal Sidang : 15 August 2018 10:00
Pembimbing : Dr. Donny Citra Lesmana, S.Si., M.Fin.Math.


Ringkasan : Salah satu cara yang dapat digunakan investor untuk meminimumkan risiko dalam berinvestasi adalah dengan memilih produk derivatif. Produk derivatif yang dapat dipilih ialah opsi. Opsi Asia merupakan opsi yang payoff-nya bergantung pada rata-rata harga saham selama masa berlaku opsi. Berdasarkan nilai payoff-nya, opsi Asia dibedakan menjadi dua jenis yaitu average value option dan average strike option. Average strike option atau biasa dikenal sebagai opsi Asia dengan floating strike merupakan opsi yang payoff-nya dipengaruhi oleh harga saham rata-rata dan harga saham saat jatuh tempo. Karya ilmiah ini membahas penentuan nilai opsi Asia tipe Eropa dengan floating strike menggunakan metode binomial. Metode binomial digunakan untuk menentukan nilai opsi Asia pada saham PT Bukit Asam. Berdasarkan hasil penghitungan, metode binomial dapat digunakan untuk menghitung nilai opsi Asia tipe Eropa dengan floating strike dan menghasilkan nilai numerik yang konvergen.

Random Quotes

Jika anda hilang segala-galanya, jangan lupa, kerana anda masih mempunyai masa depan.

anonim