Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

 
Data Skripsi
 
Judul : Penghitungan Sebaran Gabungan Poisson-Generalized Inverse Weibull dengan Metode Simulasi Monte Carlo
Jenis : Skripsi
Penulis : Rizki Fitriya
NRP : g54140051
Tanggal Lulus : 23 July 2018
Tanggal Seminar : 21 June 2018 10:00
Tanggal Sidang : 29 June 2018 09:00
Pembimbing : Ruhiyat, S.Si., M.Si.


Ringkasan : Sebaran gabungan digunakan untuk menentukan besarnya risiko total yang mungkin terjadi dalam periode waktu tertentu. Sebaran ini diperoleh dengan menggabungkan sebaran claim freguency dan sebaran claim severity. Jika banyaknya klaim menyebar Poisson dan besarnya klaim menyebar generalized inverse Weibull, maka sebaran gabungannya tidak mudah ditentukan secara analitik. Oleh karena itu, dalam karya ilmiah ini digunakan metode simulasi Monte Carlo untuk memperoleh pendekatan dari sebaran gabungan tersebut. Kemudian, dengan menggunakan sebaran gabungan hampiran tersebut, dapat dihitung nilai dugaan dari dua ukuran risiko, yaitu value at risk dan tail value at risk.

Random Quotes

Iri hati yang ditunjukan kepada seseorang akan melukai diri sendiri.

anonim