Seminar Tugas Akhir

Hendra Gustra
g54090024

Pemodelan Klaim Asuransi Kerugian Menggunakan Poisson Hidden Markov untuk Data Overdispersi

Setiap orang sering menderita kerugian dari suatu kejadian atau peristiwa yang tak terduga. Misalnya kecelakaan dalam perjalanan, kebakaran, dan lainnya. Untuk mengantisipasi kerugian atau risiko yang diderita dari suatu kejadian yang tidak diinginkan ini maka dibutuhkan jaminan perlindungan dari jasa asuransi, yaitu dalam bentuk pembayaran klaim. Proses kedatangan klaim terkait erat dengan penyebab kejadiannya, tetapi penyebab kejadian ini sangat banyak dan tidak diamati secara langsung. Jika penyebab kejadian ini diasumsikan membentuk rantai Markov dan sebaran datanya menyebar Normal maka pasangan proses kedatangan klaim dan penyebabnya dapat dimodelkan dengan model hidden Markov. Akan tetapi proses kedatangan klaim pada asuransi kerugian diasumsikan datanya menyebar Poisson dan mengalami overdispersi. Overdispersi adalah kondisi di mana ragam dari peubah respon lebih besar dari rata-rata peubah respon. Dalam hal ini peubah responnya yaitu proses kedatangan klaim asuransi. Oleh karena itu pada karya ilmiah ini akan digunakan model Poisson campuran (Poisson Mixture Model) untuk memodelkan proses kedatangan klaim yaitu model Poisson hidden Markov sehingga dapat diduga rata-rata klaim yang datang setiap harinya.