Seminar Tugas Akhir Rismawati Sidik |
|
Jumat, September 12 2014, 14:00 - 15:00 |
by
Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
|
Hits : 2036 |
|
Seminar Tugas Akhir
Rismawati Sidik g54100053
Penyelesaian Masalah Dual untuk Menentukan Premi Optimum pada Portofolio Heterogen
Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian yang mungkin akan diderita tertanggung. Besarnya premi diatur dan disepakati oleh keduanya dalam sebuah polis asuransi. Masalah yang harus dihadapi oleh perusahaan asuransi adalah adanya kemungkinan dalam pengajuan klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung melebihi besarnya premi yang mereka dapatkan dari pihak tertanggung. Jika total klaim melebihi besarnya premi maka perusahaan asuransi akan mengalami kebangkrutan. Dalam hal ini diperlukan sebuah formulasi yang dapat menentukan premi optimum. Premi optimum dapat ditentukan dari penyelesaian masalah dual. Solusi optimum yang didapatkan dari masalah tersebut merupakan formula yang bisa digunakan untuk menentukan premi optimum untuk setiap kelas pada portofolio heterogen. Dari formula tersebut, dapat ditentukan alokasi penentuan premi optimum yaitu alokasi seragam, alokasi semi-seragam, prinsip nilai harapan, dan prinsip ragam. |