Seminar Tugas Akhir

Murzani
g54100036

Penerapan Prinsip Perhitungan Premi Hazard Proporsional pada Sebaran Empiris dengan Pendekatan Nonparametrik

Penentuan premi yang realistis dan ideal merupakan salah satu tantangan bagi perusahaan asuransi. Proses penentuan premi tidak terlepas dari berbagai asumsi sehingga dapat dipelajari dalam bentuk prinsip-prinsip perhitungan premi. Salah satu prinsip tersebut adalah prinsip perhitungan premi hazard proporsional. Perhitungan premi hazard proporsional dengan pendekatan nonparametrik pada sebaran empiris menghasilkan persamaan nilai harapan penduga premi yang besar nilainya bergantung pada ukuran contoh, indeks keengganan risiko, dan model sebarannya. Perkiraan premi yang dihasilkan masih terbilang cukup kecil sehingga bias premi yang selalu bernilai negatif perlu dikoreksi. Metode bootstrap dengan menggunakan contoh bootstrap berukuran n'< n dapat menghasilkan koreksi bias yang lebih baik seiring semakin kecilnya ukuran contoh bootstrap. Pengambilan ukuran contoh yang optimal dapat menghasilkan koreksi bias yang bernilai nol.