Seminar Tugas Akhir

Nina Valentika
g54110036

Kekonsistenan Kuat dan Sebaran Asimtotik Penduga Intensitas Berbentuk Fungsi Periodik Kali Fungsi Pangkat Pada Proses Poisson

Proses Stokastik merupakan proses yang menggambarkan kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan aturan peluang. Berdasarkan waktu terjadinya, proses stokastik dibedakan menjadi dua, yaitu proses stokastik dengan waktu diskret dan proses stokastik dengan waktu kontinu. Dalam karya ilmiah ini, pembahasan hanya difokuskan pada salah satu bentuk dari proses stokastik dengan waktu kontinu, yaitu proses Poisson periodik. Proses Poisson periodik adalah suatu proses Poisson non-homogen dengan fungsi intensitas berupa fungsi periodik. Pada proses Poisson periodik terdapat dua jenis fungsi intensitas, yaitu fungsi intensitas global dan fungsi intensitas lokal. Jika laju kedatangan pelanggan antara periode sebelumnya dengan periode berikutnya meningkat berdasarkan suatu fungsi pangkat terhadap waktu, maka model yang lebih tepat untuk digunakan adalah proses Poisson periodik dengan suatu komponen tren berbentuk fungsi pangkat, sehingga dalam jangka waktu yang panjang model periodik ini memerlukan fungsi intensitas yang mengakomodasi adanya suatu tren. Pada karya ilmiah ini dibahas kekonsistenan kuat dan sebaran asimtotik penduga bagi komponen periodik dari fungsi intensitas berbentuk fungsi periodik kali tren fungsi pangkat pada proses Poisson non-homogen.