Seminar Tugas Akhir

Ikhwan Abiyyu
g54110015

Proyeksi Cadangan Klaim dengan Metode Munich Chain-ladder

Industri asuransi dewasa ini semakin berkembang dari tahun ke tahun. Ini bisa digambarkan dengan semakin banyaknya orang yang tertarik untuk membeli produk berupa jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan asuransi. Dengan membayarkan sejumlah uang yang disebut premi, risiko kerugian yang mungkin dapat timbul dari nasabah pada waktu mendatang telah ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut sesuai dengan polis yang berlaku. Perusahaan asuransi wajib mempersiapkan dana siap pakai secara tepat untuk menutupi pengeluaran oleh klaim yang terjadi pada periode ke depan. Dana inilah yang disebut sebagai cadangan. Pembayaran klaim mungkin dilakukan tidak lama setelah klaim dilaporkan, namun pada beberapa jenis asuransi, terkadang pembayaran klaimnya membutuhkan waktu yang cukup lama diukur dari saat terjadinya klaim. Hubungan antara waktu kejadian dan penundaan terkait klaim ini dikenal dengan istilah outstanding claims. Ada dua jenis outstanding claims, yaitu Incurred but Not Reported (IBNR) yaitu peristiwa yang telah terjadi tetapi belum dilaporkan ke perusahaan asuransi dan Reported but Not Settled (RBNS) yaitu peristiwa yang telah dilaporkan namun pembayarannya belum terselesaikan (Hossack 1999). Taksiran outstanding claims memegang peranan yang penting, mengingat perusahaan asuransi dituntut untuk selalu dapat menyediakan cadangan yang cukup, guna menutup pembayaran klaim di masa yang akan datang. Jika perkiraan outstanding claims buruk, maka bisa saja perusahaan dapat mengalami kebangkrutan. Ada beberapa metode statistik untuk menaksir outstanding claims baik secara deterministik maupun stokastik. Metode Chain-ladder merupakan metode deterministik yang paling populer untuk menaksir outstanding claims, karena kesederhanaannya dan bersifat bebas distribusi (Mack 1993). Sebuah masalah besar dalam cadangan klaim adalah perbedaan perkiraan IBNR yang dibayarkan dan yang terjadi, yaitu total akhir dari kerugian yang dibayarkan menyimpang lebih atau kurang dari perkiraan yang sesuai dengan kerugian yang terjadi. Metode Chain-ladder tidak cukup membantu dalam menyelesaikan masalah ini. Metode Munich Chain-ladder, metode baru yang akan mempersempit gap antara proyeksi IBNR dari kerugian yang dibayarkan dan kerugian yang terjadi.