Seminar Tugas Akhir

Putri Claristha Violetta
g54100104

Perhitungan Kerugian yang Tak Terduga Sebagai Risiko Kredit dari Portofolio Pinjaman

Pengukuran risiko kredit dari portofolio pinjaman biasanya menggunakan Value at Risk (VaR) yang digunakan dalam sebuah model untuk menghitung kerugian maksimum yang berpotensi (maximum potential loss) atau nilai harapan kerugian (expected loss) dari portofolio. Namun, pengukuran ini bersifat tidak sederhana serta simulasinya memerlukan perhitungan yang sangat besar dan waktu yang lama. Dalam karya ilmiah ini diusulkan sebuah metode yang lebih sederhana untuk menghitung risiko kredit portofolio. Ide dan konsep penulisan mengacu pada artikel ilmiah yang berjudul A Simplified Method for Calculating the Credit Risk of Lending Portofolio oleh Ieda et.al. (2000).