Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color Sign In

Matematika IPB

Beranda arrow Agenda
Agenda
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Seminar Tugas Akhir Indah Wahyuliati
Selasa, November 29 2016, 11:00 - 12:00 by  Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya Hits : 185

Seminar Tugas Akhir

Indah Wahyuliati
g54110012

Dosen Pembimbing

Ruhiyat, S.Si., M.Si.
Dr. Dra. Berlian Setiawaty, MS.

Dosen Penguji
   
Pembahas

Abu Ubaidah
Nurjanah
Ni'Matul Hasanah

Penghitungan Sebaran Kerugian Agregat dengan Metode Monte Carlo

Risiko dapat diartikan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Dalam industri keuangan, salah satu elemen risiko yang sering muncul adalah risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional. Secara umum, risiko operasional terkait dengan sejumlah masalah yang berasal dari kegagalan suatu proses atau prosedur (BCBS 2006). Pengendalian risiko merupakan suatu hal yang penting dilakukan sebagai upaya mengontrol agar risiko operasional tidak menimbulkan kerugian. Sejalan dengan pentingnya pelaksanaan pengendalian risiko terutama dalam industri keuangan maka dibutuhkan penghitungan yang akurat mengenai modal risiko operasional. Salah satu metode yang digunakan untuk menghitung modal risiko operasional adalah Advanced Measurement Approach (AMA) dengan pendekatan Loss Distribution Approach (LDA). LDA merupakan metode untuk menghitung sebaran kerugian agregat yang didasarkan pada informasi data kerugian operasional internal yaitu data sebaran frekuensi dan data sebaran severitas sehingga pendekatan Loss Distribution Approach (LDA) operasional merupakan jumlah dari peubah acak atas kerugian operasional individu. Pada karya ilmiah ini, sebaran kerugian agregat dihitung dengan menggunakan metode Monte Carlo dengan membentuk model sebaran Compound. Manajemen risiko tidak akan bermakna apabila tidak disertai dengan kemampuan mengukur besarnya risiko. Oleh karena itu, Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) dari sebaran kerugian agregat juga akan dihitung.

Back

JEvents v1.4.2   Copyright © 2006-2007

Random Quotes

Bila anda sering berdiskusi dan bertukar pikiran dengan orang lain, ambilah semua pemikiran yang anda rasa baik dan membantu anda, tetapi abaikan segala pemikiran yang tidak sesuai dengan anda.

anonim

Agenda Terkini

No events

Kalender Kegiatan

« < August 2017 > »
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2