Sidang Tugas Akhir

Siti Ira Rohaya
g54130045

Pendugaan Ukuran Risiko dari Total Risiko dengan Claim Severity yang Menyebar Exponentiated Inverted Weibull

Total risiko adalah jumlah dari semua risiko yang dialami dalam suatu periode waktu tertentu yang terdiri atas claim frequency dan claim severity. Penggabungan anrata sebaran claim frequency dan claim severity disebut sebaran compound. Pada tugas akhir ini, sebaran compound selanjutnya disebut dengan sebaran total risiko. Sebaran total risiko yang digunakan adalah sebaran Poisson-exponentiated inverted Weibull dan binomial negatif-exponentiated inverted Weibull. Pada pemodelan total risiko terdapat dua ukuran penting yaitu Value at Risk (VaR) dan Tail Value at Risk (TVaR). Secara umum, formula untuk menghitung besar peluang total risiko jika digunakan secara langsung tidak efisien karena sangan rumit. Oleh karena itu, digunakan perhitungan secara numerik dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan dapat dibangkitkan melalui software Mathematica 11.0 sehingga diperoleh nilai dugaan Value at Risk (VaR) dan Tail Value at Risk (TVaR).