Sidang Tugas Akhir

Rhea Mary Savista
g54130065

Penentuan Nilai Opsi Asia dengan rataan Geometrik Diskrit Tipe Eropa Menggunakan Metode Binomial studi kasus PT indofood Sukses Makmur

Produk derivatif merupakan produk yang digunakan untuk memperkecil risiko dalam berinvestasi. Terdapat beberapa jenis produk derivatif yaitu forward contract, futures contract, dan opsi. Opsi merupakan suatu kontrak antara dua pihak di mana investor mempunyai hak untuk membeli atau menjual suatu aset dengan harga yang sudah ditentukan saat kontrak itu dibuat dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Opsi Asia adalah opsi yang nilai payoffnya bergantung pada rata-rata harga saham pada suatu selang periode tertentu sehingga payoff opsi Asia tidak hanya bergantung pada saham saat jatuh tempo saja. Rata-rata yang digunakan pada opsi Asia ada empat yaitu rata-rata aritmatik diskret, geometrik diskret, aritmatik kontinu, dan geometrik kontinu. Opsi Menurut haknya terbagi menjadi dua, yaitu opsi call dan opsi put. Karya ilmiah ini membahas penentuan nilai opsi Asia dengan geometrik diskrit tipe Eropa menggunakan metode binomial yang merupakan metode hampiran untuk menentukan nilai opsi. Metode binomial ini diaplikasikan untuk menentukan nilai opsi Asia pada salah satu saham di Bursa Efek Indonesia yaitu PT. Indofood Sukses Makmur. Kemudian, diperiksa kekonvergenan metode binomial ini untuk menunjukkan hasil tersebut mendekati nilai analitiknya.