Seminar Tugas Akhir

Rian Frizky
g54120057

Analisis Investasi Portofolio oleh Investor dengan tipe Risk Averse

Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Agar dapat memaksimumkan keuntungan yang akan diperoleh dan meminimumkan risiko dalam suatu investasi saham di pasar modal, para calon investor membentuk portofolio saham. Dalam kehidupan nyata, kebanyakan investor bertipe risk averse. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah menganalisis sensitifitas risk averse dengan berbagai nilai parameter risk averse yang berbeda oleh investor dengan tipe risk averse. Ide dasar dari metode ini adalah mencari tahu proporsi yang dialokasikan untuk beberapa saham berdasarkan data historis harga saham di masa lampau. Data yang digunakan sebagai contoh dalam karya ilmiah ini adalah saham McDonald, Google, dan AT&T mulai dari 12 Desember 2013sampai 12 Desember 2016 yang diperoleh dari situs http://finance.yahoo.com. Penghitungan numerik dilakukan menggunakan Microsoft Excel 2016. Penelitian dilakukan dengan berbagai faktor risk averse yang berbeda. Hasil untuk proporsi ketiga saham ternyata sama. Hasil tersebut belum cukup memuaskan karena ternyata dengan berbagai faktor risk averse berbeda, hasil proporsinya tetap sama.